美国研究生金融工程辅导——金融工程

金融工程在美国被常称为交叉学科，原因如下：商学院，工学院，数学学院下均有金融工程专业分支。这就意味着，并不只是本科学习金融或经济相关专业的学生可选择金融工程方向作为其研究生专业，拥有工程，数学，物理，统计学，计算机等专业背景的学生，都可以往金融专业发展。

金融工程是以数学和计算机为工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权，期货，以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。金融工程硕士名称上可以叫做 Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance,Quantitative Finance 或者 Computational Finance。不过所学习课程是一样的 , 通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。 这也是由于金融工程的课程横跨了金融经济，数学，工程几个方面的知识。

金融工程专业有5个细分的方向，分别为金融工程（Financial Engineering），金融数学（Financial Mathematics），计算机金融（Computational Finance），量化金融（Quantitative Finance）和量化金融和风险管理（Quantitative Finance and Risk Management)。由于目的在于解决实际中的问题，金融工程开设的 program 均为应用型的硕士学制，课程通常包括金融风险管理、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、股票市场分析等，还包括学习这些内容所需要数学和计算机储备。课程以授课形式为主，并鼓励学生暑假实习，全方位地保证在一到两年内将学生进行全方位的打造。

许多人会觉得金融工程是金融专业的升级，理论上是没错的。但金融工程从培养的目的来看，金融学硕士着重培养具有处理银行、证券、投资等方面业务的基本能力；熟悉国家有关金融的方针政策和法规，了解本学科的理论前沿和发展动态的管理人员。而金融工程则培养具有数学，计算机和现代金融理论的技术人才。从学习的对象来看，金融学更多的是以基础变量如利率 \ 汇率 \ 货币供应为学习对象，而金融工程主要依赖金融衍生工具 , 比如期货期权 \ 远期 \ 互换等等。在课程的设置来看 , 金融工程更重视数理技术 , 而金融学则注重经济知识。

就就业方向来说，金融工程硕士主要在投资银行工作，另外商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门也是金融工程硕士谋职的地方。现在越来越多的政府管理部门，能源公司也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。我们熟悉的花期银行，汇丰银行，中国银行，高盛，摩根，雷曼兄弟，德意志银行，法兴银行等等都是金融工程硕士的聚集地，另外我们不常听到的美世投资咨询，贝尔斯登投资，纽约人寿，美国银行，苏格兰皇家银行，美联银行，芭莱克银行，梅隆银行，兴业银行，博时基金，野村证券等等都是金融工程硕士的好去处。

金融工程师被称为 Quants, 从事风险管理，优化投资组合，设计开发金融产品，财务分析，销售与交易等工作。 Quant 包括以下几个类型， Desk quant （开发直接被交易员使用的价格模型）， Model validating quant( 确定 desk quant 开发的模型的正确性 ) ,Research quant( 尝试发明新的价格公式和模型 ),Quantdeveloper( 写代码 , 或者调试其他人的大型系统 )Statisticalarbitrage quant( 在数据中寻找自动交易系统的模式 ( 就是套利系统 )) ,capital quant( 建立银行的信用和资本模型 ) 以 Quant Developer 为例，虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别，但不仅收入高，而且很容易找到工作。

在中国，就业主要在以下几个领域： 1. 基金公司 —— 现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。 2. 证券公司 —— 现在正处在一个艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。 3. 银行 —— 最传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才，可是，由于银行用人制度比较僵化，真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门 —— 资金部，也需要金融工程的人才，他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益证券这一块的主力，同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。

在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用，从事的工作有 Financial Analysts ， Insurance Underwriters ， Claims Adjusters, Appraisers, Examiners, and Investigators 等。金融工程专业平均年薪为 $87,000, quant 的平均年薪为 $121,000 ，收入相对于社会平均薪酬水平偏高。